V-Lab
Ambica Agarbathies Aroma & I非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
51.52%
decreased by 2.01%
1周
52.54%
decreased by 0.99%
1个月
55.40%
increased by 1.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:44
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.24 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天δ = 2.24 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.09 |
| αARCH | 0.1220 | 2.78*** |
| βGARCH | 0.8121 | 11.88*** |
| γ杠杆 | -0.1775 | -1.21 |
| δ幂 | 2.2365 | 4.88*** |
0.952
持续性14天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1220 | 2.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8121 | 11.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1775 | -1.21 |
δ 幂 变换幂次 | 2.2365 | 4.88*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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