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Ambica Agarbathies Aroma & IGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

52.16%

decreased by 2.03%

1周

53.31%

decreased by 0.88%

1个月

56.35%

increased by 2.16%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:44

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Ambica Agarbathies Aroma & I GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2011年5月4日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
ω常数项0.9161
1.90*
αARCH0.1948
1.99**
βGARCH0.7972
11.29***
γ杠杆-0.1060
-0.93

0.939

持续性

11天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.9161
1.90*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1948
1.99**
β

GARCH

波动率持续性

0.7972
11.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1060
-0.93

持续性:

0.939

半衰期:

11天