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SRT海洋系统公共有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

43.39%

decreased by 0.58%

1周

46.90%

increased by 2.93%

1个月

53.33%

increased by 9.36%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of SRT海洋系统公共有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
ω常数项1.5508
3.24***
αARCH0.0734
2.30**
βGARCH0.7565
13.92***
γ杠杆0.1138
1.26

0.887

持续性

6天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.5508
3.24***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0734
2.30**
β

GARCH

波动率持续性

0.7565
13.92***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1138
1.26

持续性:

0.887

半衰期:

6天