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SRT海洋系统公共有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

39.41%

decreased by 0.56%

1周

42.49%

increased by 2.52%

1个月

46.85%

increased by 6.88%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of SRT海洋系统公共有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加179%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大179%
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0705
2.69***
βGARCH0.6931
8.88***
γ杠杆0.1260
2.11**
λ₁τ截距0.1994
1.09
λ₂预测调整0.0146
1.30
λ₃τ持续性0.9703
41.31***

0.827

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0705
2.69***
β

GARCH

波动率持续性

0.6931
8.88***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1260
2.11**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1994
1.09
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0146
1.30
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9703
41.31***

持续性:

0.827

半衰期:

4天