V-Lab
Bai-Kakaji Polymers LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
33.07%
increased by 1.76%
1周
37.23%
increased by 5.92%
1个月
49.32%
increased by 18.01%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:15
参数估计
2025年12月31日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.01 |
| βGARCH | 0.6626 | 69.56*** |
| γ杠杆 | 0.5000 | 56.93*** |
| λ₁τ截距 | 2.8331 | 13.86*** |
| λ₂预测调整 | 0.2703 | 3.40*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.913
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6626 | 69.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5000 | 56.93*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 2.8331 | 13.86*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2703 | 3.40*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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