V-Lab
Bai-Kakaji Polymers Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
79.91%
decreased by 0.60%
1周
90.72%
increased by 10.21%
1个月
95.19%
increased by 14.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:26
参数估计
2025年12月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7031 | 4.66*** |
| αARCH | 0.2881 | 1.71* |
| βGARCH | 0.1888 | 0.65 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.9151 | 0.46 |
0.477
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7031 | 4.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2881 | 1.71* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1888 | 0.65 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.9151 | 0.46 |
持续性:
0.477
半衰期:
1天
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