V-Lab
Bai-Kakaji Polymers Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.13%
decreased by 0.84%
1周
57.30%
increased by 7.33%
1个月
59.84%
increased by 9.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:25
参数估计
2025年12月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.2970 | 4.45*** |
| αARCH | 0.3609 | 1.55 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.2554 | -0.21 |
0.361
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.2970 | 4.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3609 | 1.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2554 | -0.21 |
持续性:
0.361
半衰期:
1天
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