V-Lab
Bai-Kakaji Polymers LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
44.57%
increased by 1.13%
1周
53.26%
increased by 9.82%
1个月
59.19%
increased by 15.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:15
参数估计
2025年12月31日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.62 |
| αARCH | 0.4150 | 0.80 |
| βGARCH | 0.2946 | 1.00 |
| γ杠杆 | -0.0906 | -0.12 |
0.664
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4150 | 0.80 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2946 | 1.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0906 | -0.12 |
持续性:
0.664
半衰期:
2天
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