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Bai-Kakaji Polymers LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.59%
decreased by 2.64%
1周
57.47%
increased by 5.24%
1个月
64.00%
increased by 11.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:25
参数估计
2025年12月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.73* |
| αARCH | 0.4455 | 0.83 |
| βGARCH | 0.2797 | 0.99 |
| γ杠杆 | -0.0198 | -0.02 |
0.715
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4455 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2797 | 0.99 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0198 | -0.02 |
持续性:
0.715
半衰期:
2天
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