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VT Co LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
59.55%
decreased by 1.88%
1周
59.79%
decreased by 1.64%
1个月
60.73%
decreased by 0.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
2001年1月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 204个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约204天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1053 | 3.02*** |
| αARCH | 0.0686 | 4.55*** |
| βGARCH | 0.9322 | 71.50*** |
| γ杠杆 | -0.0084 | -0.30 |
0.997
持续性204天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1053 | 3.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0686 | 4.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9322 | 71.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0084 | -0.30 |
持续性:
0.997
半衰期:
204天
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