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Ventia服务集团私人有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

28.15%

decreased by 0.01%

1周

30.87%

increased by 2.71%

1个月

31.72%

increased by 3.56%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Ventia服务集团私人有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年11月23日 至 2026年9月9日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项2.6580
3.64***
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.1546
0.82
γ杠杆0.3813
0.66

0.345

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

2.6580
3.64***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.1546
0.82
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.3813
0.66

持续性:

0.345

半衰期:

1天