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Ventia服务集团私人有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

27.98%

decreased by 0.06%

1周

30.65%

increased by 2.61%

1个月

31.48%

increased by 3.44%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:59

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

Ventia服务集团私人有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年11月23日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项2.6063
3.57***
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.1607
0.84
γ杠杆0.3751
0.66

0.348

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

2.6063
3.57***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.1607
0.84
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.3751
0.66

持续性:

0.348

半衰期:

1天