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贸易运输物流股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
20.65%
decreased by 0.36%
1周
21.10%
increased by 0.09%
1个月
22.76%
increased by 1.75%
更新于2026年9月30日星期三 UTC 21:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年3月22日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 115个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约115天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0480 | 3.05*** |
| αARCH | 0.0685 | 3.10*** |
| βGARCH | 0.9366 | 109.20*** |
| γ杠杆 | -0.0221 | -0.64 |
0.994
持续性115天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0480 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0685 | 3.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9366 | 109.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0221 | -0.64 |
持续性:
0.994
半衰期:
115天
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