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贸易运输物流股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
17.20%
decreased by 0.21%
1周
17.78%
increased by 0.37%
1个月
19.85%
increased by 2.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2010年3月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 116个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约116天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0474 | 2.97*** |
| αARCH | 0.0681 | 3.09*** |
| βGARCH | 0.9369 | 109.33*** |
| γ杠杆 | -0.0219 | -0.63 |
0.994
持续性116天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0474 | 2.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0681 | 3.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9369 | 109.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0219 | -0.63 |
持续性:
0.994
半衰期:
116天
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