V-Lab
贸易运输物流股份公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
20.88%
decreased by 0.49%
1周
22.17%
increased by 0.80%
1个月
27.25%
increased by 5.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2010年3月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0774 | 4.95*** |
| αARCH | 0.1316 | 6.93*** |
| βGARCH | 0.9685 | 158.34*** |
| γ杠杆 | 0.0303 | 1.16 |
0.969
持续性22天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0774 | 4.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1316 | 6.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9685 | 158.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0303 | 1.16 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
国际股票的其他指数GARCH模型分析