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贸易运输物流股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月30日 星期三的波动率预测

1天

18.81%

decreased by 1.79%

1周

18.55%

decreased by 2.05%

1个月

18.09%

decreased by 2.51%

更新于2026年9月30日星期三 UTC 21:09

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时间范围:

从

24-09-29

至

26-09-29

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

贸易运输物流股份公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年3月22日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口91
αARCH0.1591
6.08***
βGARCH0.7450
21.52***
γ杠杆-0.0405
-1.27
λ₁τ截距0.0020
0.22
λ₂预测调整0.0348
2.24**
λ₃τ持续性0.9651
60.67***

0.884

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

91
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1591
6.08***
β

GARCH

波动率持续性

0.7450
21.52***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0405
-1.27
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0020
0.22
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0348
2.24**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9651
60.67***

持续性:

0.884

半衰期:

6天