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贸易运输物流股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

13.44%

decreased by 0.50%

1周

14.35%

increased by 0.41%

1个月

15.86%

increased by 1.92%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:53

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 贸易运输物流股份公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年3月22日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口91
αARCH0.1583
5.99***
βGARCH0.7447
21.34***
γ杠杆-0.0393
-1.23
λ₁τ截距0.0017
0.17
λ₂预测调整0.0374
2.18**
λ₃τ持续性0.9626
54.97***

0.883

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

91
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1583
5.99***
β

GARCH

波动率持续性

0.7447
21.34***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0393
-1.23
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0017
0.17
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0374
2.18**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9626
54.97***

持续性:

0.883

半衰期:

6天