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贸易运输物流股份公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
17.98%
decreased by 0.22%
1周
18.74%
increased by 0.54%
1个月
21.33%
increased by 3.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2010年3月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 75个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约75天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0570 | 2.43** |
| αARCH | 0.0653 | 8.24*** |
| βGARCH | 0.9255 | 105.23*** |
| γ杠杆 | -0.3929 | -1.07 |
0.991
持续性75天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0570 | 2.43** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0653 | 8.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9255 | 105.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3929 | -1.07 |
持续性:
0.991
半衰期:
75天
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