V-Lab
贸易运输物流股份公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
222.60%
decreased by 22.92%
1周
231.00%
decreased by 14.52%
1个月
261.45%
increased by 15.93%
更新于2026年9月30日星期三 UTC 21:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年3月22日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3,166.6565 | 2.03** |
| αARCH | 0.1067 | 33.59*** |
| βGARCH | 0.9974 | 812.92*** |
| ν自由度 | 2.0038 |
0.997
持续性271天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3,166.6565 | 2.03** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1067 | 33.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9974 | 812.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0038 |
持续性:
0.997
半衰期:
271天
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