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贸易运输物流股份公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
17.42%
decreased by 0.21%
1周
18.04%
increased by 0.41%
1个月
20.25%
increased by 2.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2010年3月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 102个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约102天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0523 | 3.01*** |
| αARCH | 0.0587 | 7.44*** |
| βGARCH | 0.9345 | 104.06*** |
0.993
持续性102天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0523 | 3.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0587 | 7.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9345 | 104.06*** |
持续性:
0.993
半衰期:
102天
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