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贸易运输物流股份公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
10.45%
decreased by 0.80%
1周
11.09%
decreased by 0.16%
1个月
11.77%
increased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2010年3月22日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8706 | 5.71*** |
| αARCH | 0.1736 | 8.31*** |
| βGARCH | 0.5861 | 10.95*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1872 | -0.87 |
| γ2 | 0.3962 | 1.26 |
| γ3 | -0.3330 | -1.56 |
| γ4 | 0.0260 | 0.13 |
| γ5 | 0.4641 | 2.25** |
| γ6 | -0.7949 | -4.01*** |
| γ7 | 0.6101 | 3.40*** |
| γ8 | -0.4845 | -2.55** |
| γ9 | 0.7645 | 3.38*** |
| γ10 | -1.1409 | -3.45*** |
0.760
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8706 | 5.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1736 | 8.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5861 | 10.95*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1872 | -0.87 |
| γ2 | 0.3962 | 1.26 |
| γ3 | -0.3330 | -1.56 |
| γ4 | 0.0260 | 0.13 |
| γ5 | 0.4641 | 2.25** |
| γ6 | -0.7949 | -4.01*** |
| γ7 | 0.6101 | 3.40*** |
| γ8 | -0.4845 | -2.55** |
| γ9 | 0.7645 | 3.38*** |
| γ10 | -1.1409 | -3.45*** |
持续性:
0.760
半衰期:
3天
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