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贸易运输物流股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
14.72%
decreased by 0.56%
1周
16.16%
increased by 0.88%
1个月
17.89%
increased by 2.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2010年3月22日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0473 | 8.83*** |
| αARCH | 0.1738 | 8.10*** |
| βGARCH | 0.6257 | 13.52*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.1322 | 2.22** |
| γ2 | -0.2238 | -2.47** |
| γ3 | 0.2027 | 3.17*** |
| γ4 | -0.2564 | -4.14*** |
| γ5 | 0.1497 | 2.34** |
| γ6 | 0.0620 | 1.23 |
0.800
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0473 | 8.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1738 | 8.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6257 | 13.52*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.1322 | 2.22** |
| γ2 | -0.2238 | -2.47** |
| γ3 | 0.2027 | 3.17*** |
| γ4 | -0.2564 | -4.14*** |
| γ5 | 0.1497 | 2.34** |
| γ6 | 0.0620 | 1.23 |
持续性:
0.800
半衰期:
3天
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