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韩国SK海力士公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
65.66%
decreased by 1.77%
1周
65.39%
decreased by 2.04%
1个月
64.47%
decreased by 2.96%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 27个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9665 | 4.93*** |
| αARCH | 0.0476 | 7.49*** |
| βGARCH | 0.9274 | 93.76*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0029 | 0.06 |
| γ2 | -0.1334 | -1.83* |
| γ3 | 0.2704 | 5.98*** |
| γ4 | -0.2342 | -5.79*** |
| γ5 | 0.1683 | 4.06*** |
| γ6 | -0.1221 | -2.99*** |
| γ7 | 0.1088 | 2.65*** |
| γ8 | -0.0991 | -2.99*** |
0.975
持续性27天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9665 | 4.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0476 | 7.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9274 | 93.76*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0029 | 0.06 |
| γ2 | -0.1334 | -1.83* |
| γ3 | 0.2704 | 5.98*** |
| γ4 | -0.2342 | -5.79*** |
| γ5 | 0.1683 | 4.06*** |
| γ6 | -0.1221 | -2.99*** |
| γ7 | 0.1088 | 2.65*** |
| γ8 | -0.0991 | -2.99*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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