V-Lab
韩国SK海力士公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
95.70%
decreased by 2.33%
1周
95.33%
decreased by 2.70%
1个月
93.88%
decreased by 4.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:34
参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 135个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约135天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2093 | 6.61*** |
| αARCH | 0.0430 | 8.84*** |
| βGARCH | 0.9519 | 177.40*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0009 | 2.25** |
0.995
持续性135天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2093 | 6.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0430 | 8.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9519 | 177.40*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0009 | 2.25** |
持续性:
0.995
半衰期:
135天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析