V-Lab
Unicap Modaraba Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
74.36%
increased by 12.20%
1周
74.70%
increased by 12.54%
1个月
75.02%
increased by 12.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
2012年4月27日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.2477 | 3.56*** |
| αARCH | 0.1501 | 3.71*** |
| βGARCH | 0.5764 | 4.12*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 2.2300 | 4.96*** |
| γ2 | -3.1248 | -5.12*** |
| γ3 | 1.8185 | 4.14*** |
| γ4 | -1.2586 | -2.76*** |
| γ5 | 0.1027 | 0.21 |
| γ6 | 0.1835 | 0.35 |
| γ7 | 0.4133 | 0.72 |
| γ8 | -0.7826 | -1.58 |
| γ9 | 0.5946 | 1.20 |
| γ10 | -0.1106 | -0.27 |
0.726
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.2477 | 3.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1501 | 3.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5764 | 4.12*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 2.2300 | 4.96*** |
| γ2 | -3.1248 | -5.12*** |
| γ3 | 1.8185 | 4.14*** |
| γ4 | -1.2586 | -2.76*** |
| γ5 | 0.1027 | 0.21 |
| γ6 | 0.1835 | 0.35 |
| γ7 | 0.4133 | 0.72 |
| γ8 | -0.7826 | -1.58 |
| γ9 | 0.5946 | 1.20 |
| γ10 | -0.1106 | -0.27 |
持续性:
0.726
半衰期:
2天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析