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Unicap Modaraba Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
62.07%
decreased by 0.82%
1周
68.10%
increased by 5.21%
1个月
73.64%
increased by 10.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年4月27日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.2347 | 3.55*** |
| αARCH | 0.1498 | 3.74*** |
| βGARCH | 0.5818 | 4.24*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 2.1990 | 4.87*** |
| γ2 | -3.0786 | -5.02*** |
| γ3 | 1.7930 | 4.09*** |
| γ4 | -1.2431 | -2.74*** |
| γ5 | 0.0794 | 0.16 |
| γ6 | 0.2428 | 0.46 |
| γ7 | 0.3244 | 0.57 |
| γ8 | -0.6963 | -1.42 |
| γ9 | 0.5218 | 1.10 |
| γ10 | -0.0593 | -0.15 |
0.732
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.2347 | 3.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1498 | 3.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5818 | 4.24*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 2.1990 | 4.87*** |
| γ2 | -3.0786 | -5.02*** |
| γ3 | 1.7930 | 4.09*** |
| γ4 | -1.2431 | -2.74*** |
| γ5 | 0.0794 | 0.16 |
| γ6 | 0.2428 | 0.46 |
| γ7 | 0.3244 | 0.57 |
| γ8 | -0.6963 | -1.42 |
| γ9 | 0.5218 | 1.10 |
| γ10 | -0.0593 | -0.15 |
持续性:
0.732
半衰期:
2天
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