V-Lab
韩国SK海力士公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
98.27%
decreased by 2.27%
1周
98.12%
decreased by 2.42%
1个月
97.54%
decreased by 3.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 259个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约259天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0450 | 3.13*** |
| αARCH | 0.0311 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.9541 | 200.07*** |
| γ杠杆 | 0.0243 | 1.87* |
0.997
持续性259天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0450 | 3.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0311 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9541 | 200.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0243 | 1.87* |
持续性:
0.997
半衰期:
259天
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