V-Lab
韩国SK海力士公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
81.40%
decreased by 1.88%
1周
81.31%
decreased by 1.97%
1个月
80.96%
decreased by 2.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月23日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 239个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约239天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0468 | 3.21*** |
| αARCH | 0.0315 | 4.83*** |
| βGARCH | 0.9533 | 197.71*** |
| γ杠杆 | 0.0246 | 1.87* |
0.997
持续性239天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0468 | 3.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0315 | 4.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9533 | 197.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0246 | 1.87* |
持续性:
0.997
半衰期:
239天
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