岱宇国际GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月21日 星期三的波动率预测
1天
20.72%
decreased by 0.60%
1周
21.43%
increased by 0.11%
1个月
23.76%
increased by 2.44%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年10月24日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0929 | 3.70*** |
| αARCH | 0.1015 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.8904 | 55.51*** |
| γ杠杆 | -0.0222 | -0.48 |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0929 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1015 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8904 | 55.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0222 | -0.48 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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