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岱宇国际GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

27.28%

decreased by 0.67%

1周

27.61%

decreased by 0.34%

1个月

28.76%

increased by 0.81%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:58

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

岱宇国际 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2011年10月24日 至 2026年9月24日

模型洞察

波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
参数值t统计量
ω常数项0.0926
3.70***
αARCH0.1015
3.41***
βGARCH0.8910
55.88***
γ杠杆-0.0225
-0.48

0.981

持续性

36天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0926
3.70***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1015
3.41***
β

GARCH

波动率持续性

0.8910
55.88***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0225
-0.48

持续性:

0.981

半衰期:

36天