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岱宇国际GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

26.88%

decreased by 0.57%

1周

27.24%

decreased by 0.21%

1个月

28.47%

increased by 1.02%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 岱宇国际 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2011年10月24日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
参数值t统计量
ω常数项0.0934
3.70***
αARCH0.1025
3.42***
βGARCH0.8901
55.41***
γ杠杆-0.0230
-0.49

0.981

持续性

36天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0934
3.70***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1025
3.42***
β

GARCH

波动率持续性

0.8901
55.41***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0230
-0.49

持续性:

0.981

半衰期:

36天