V-Lab
岱宇国际非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.77%
decreased by 1.25%
1周
27.25%
decreased by 0.77%
1个月
28.86%
increased by 0.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10
参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1098 | 3.10*** |
| αARCH | 0.1061 | 6.60*** |
| βGARCH | 0.8715 | 51.88*** |
| γ杠杆 | -0.2540 | -0.69 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1098 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1061 | 6.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8715 | 51.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2540 | -0.69 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
国际股票的其他非对称GARCH模型分析