V-Lab
岱宇国际乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.42%
decreased by 0.11%
1周
31.64%
increased by 1.11%
1个月
34.50%
increased by 3.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10
参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4390 | 1.96* |
| αARCH | 0.2307 | 3.47*** |
| βGARCH | 0.6938 | 17.33*** |
0.924
持续性9天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4390 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2307 | 3.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6938 | 17.33*** |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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