V-Lab
岱宇国际曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.46%
decreased by 0.96%
1周
29.18%
decreased by 0.24%
1个月
30.20%
increased by 0.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10
参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3230 | 3.18*** |
| αARCH | 0.1382 | 3.58*** |
| βGARCH | 0.6819 | 9.67*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6237 | 2.25** |
| γ2 | -0.7228 | -1.82* |
| γ3 | 0.1079 | 0.42 |
| γ4 | -0.4539 | -2.05** |
| γ5 | 1.4542 | 5.60*** |
| γ6 | -1.8403 | -6.85*** |
| γ7 | 0.9727 | 3.68*** |
| γ8 | 0.0997 | 0.37 |
| γ9 | -0.6085 | -1.46 |
0.820
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3230 | 3.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1382 | 3.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6819 | 9.67*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6237 | 2.25** |
| γ2 | -0.7228 | -1.82* |
| γ3 | 0.1079 | 0.42 |
| γ4 | -0.4539 | -2.05** |
| γ5 | 1.4542 | 5.60*** |
| γ6 | -1.8403 | -6.85*** |
| γ7 | 0.9727 | 3.68*** |
| γ8 | 0.0997 | 0.37 |
| γ9 | -0.6085 | -1.46 |
持续性:
0.820
半衰期:
3天
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