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岱宇国际指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.02%
decreased by 0.51%
1周
31.82%
increased by 0.29%
1个月
34.21%
increased by 2.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10
参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1042 | 4.27*** |
| αARCH | 0.2013 | 5.68*** |
| βGARCH | 0.9422 | 62.65*** |
| γ杠杆 | 0.0298 | 1.00 |
0.942
持续性12天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1042 | 4.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2013 | 5.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9422 | 62.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0298 | 1.00 |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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