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岱宇国际零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
31.05%
decreased by 0.62%
1周
32.88%
increased by 1.21%
1个月
35.50%
increased by 3.83%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3062 | 3.12*** |
| αARCH | 0.1334 | 3.58*** |
| βGARCH | 0.6977 | 10.19*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.5882 | 2.12** |
| γ2 | -0.6622 | -1.66* |
| γ3 | 0.0505 | 0.20 |
| γ4 | -0.3776 | -1.71* |
| γ5 | 1.3767 | 5.40*** |
| γ6 | -1.8190 | -6.95*** |
| γ7 | 1.0440 | 4.11*** |
| γ8 | -0.0719 | -0.34 |
| γ9 | -0.2130 | -1.41 |
0.831
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3062 | 3.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1334 | 3.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6977 | 10.19*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.5882 | 2.12** |
| γ2 | -0.6622 | -1.66* |
| γ3 | 0.0505 | 0.20 |
| γ4 | -0.3776 | -1.71* |
| γ5 | 1.3767 | 5.40*** |
| γ6 | -1.8190 | -6.95*** |
| γ7 | 1.0440 | 4.11*** |
| γ8 | -0.0719 | -0.34 |
| γ9 | -0.2130 | -1.41 |
持续性:
0.831
半衰期:
4天
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