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岱宇国际零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.28%
decreased by 0.85%
1周
32.53%
increased by 0.40%
1个月
34.34%
increased by 2.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10
参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3120 | 3.14*** |
| αARCH | 0.1363 | 3.57*** |
| βGARCH | 0.6917 | 9.98*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6031 | 2.17** |
| γ2 | -0.6901 | -1.73* |
| γ3 | 0.0876 | 0.34 |
| γ4 | -0.4420 | -1.97** |
| γ5 | 1.4525 | 5.57*** |
| γ6 | -1.8568 | -6.92*** |
| γ7 | 1.0269 | 4.00*** |
| γ8 | -0.0390 | -0.18 |
| γ9 | -0.2290 | -1.47 |
0.828
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3120 | 3.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1363 | 3.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6917 | 9.98*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6031 | 2.17** |
| γ2 | -0.6901 | -1.73* |
| γ3 | 0.0876 | 0.34 |
| γ4 | -0.4420 | -1.97** |
| γ5 | 1.4525 | 5.57*** |
| γ6 | -1.8568 | -6.92*** |
| γ7 | 1.0269 | 4.00*** |
| γ8 | -0.0390 | -0.18 |
| γ9 | -0.2290 | -1.47 |
持续性:
0.828
半衰期:
4天
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