岱宇国际零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
28.11%
increased by 1.11%
1周
30.05%
increased by 3.05%
1个月
32.82%
increased by 5.82%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年10月24日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3052 | 3.11*** |
| αARCH | 0.1328 | 3.60*** |
| βGARCH | 0.7002 | 10.33*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.5805 | 2.09** |
| γ2 | -0.6483 | -1.62 |
| γ3 | 0.0329 | 0.13 |
| γ4 | -0.3467 | -1.58 |
| γ5 | 1.3409 | 5.32*** |
| γ6 | -1.8045 | -6.98*** |
| γ7 | 1.0632 | 4.21*** |
| γ8 | -0.1127 | -0.53 |
| γ9 | -0.1762 | -1.20 |
0.833
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3052 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1328 | 3.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7002 | 10.33*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.5805 | 2.09** |
| γ2 | -0.6483 | -1.62 |
| γ3 | 0.0329 | 0.13 |
| γ4 | -0.3467 | -1.58 |
| γ5 | 1.3409 | 5.32*** |
| γ6 | -1.8045 | -6.98*** |
| γ7 | 1.0632 | 4.21*** |
| γ8 | -0.1127 | -0.53 |
| γ9 | -0.1762 | -1.20 |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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