V-Lab
岱宇国际GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
3,823.18%
decreased by 26.80%
1周
3,819.36%
decreased by 30.62%
1个月
3,804.14%
decreased by 45.84%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月24日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.1564 | 5.71*** |
| αARCH | 0.0788 | 46.38*** |
| βGARCH | 0.9990 | 5,285.71*** |
| ν自由度 | 2.0000 |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.1564 | 5.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0788 | 46.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 5,285.71*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0000 |
持续性:
0.999
半衰期:
693天
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