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岱宇国际广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.53%
decreased by 0.45%
1周
26.92%
decreased by 0.06%
1个月
28.25%
increased by 1.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10
参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0914 | 3.74*** |
| αARCH | 0.0917 | 6.11*** |
| βGARCH | 0.8906 | 55.61*** |
0.982
持续性39天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0914 | 3.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0917 | 6.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8906 | 55.61*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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