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岱宇国际非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.70%
decreased by 0.70%
1周
31.85%
increased by 0.45%
1个月
34.48%
increased by 3.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10
参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4541 | 3.78*** |
| αARCH | 0.2583 | 4.05*** |
| βGARCH | 0.6870 | 16.94*** |
| γ杠杆 | -0.0512 | -0.55 |
0.920
持续性8天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4541 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2583 | 4.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6870 | 16.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0512 | -0.55 |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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