V-Lab
岱宇国际非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.87%
decreased by 0.55%
1周
30.64%
increased by 0.22%
1个月
33.27%
increased by 2.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:10
参数估计
2011年10月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.25 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天δ = 1.25 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0874 | 3.72*** |
| αARCH | 0.1069 | 5.36*** |
| βGARCH | 0.8889 | 41.58*** |
| γ杠杆 | -0.1317 | -0.97 |
| δ幂 | 1.2474 | 6.29*** |
0.977
持续性29天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0874 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1069 | 5.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8889 | 41.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1317 | -0.97 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2474 | 6.29*** |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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