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牛津纳米孔科技有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:04
参数估计
2021年10月4日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 100个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约100天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1185 | 0.84 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9931 | 136.77*** |
| γ杠杆 | -0.2132 | 0.00 |
| δ幂 | 1.9791 | 4.06*** |
0.993
持续性100天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1185 | 0.84 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9931 | 136.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2132 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9791 | 4.06*** |
持续性:
0.993
半衰期:
100天
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