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牛津纳米孔科技有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
66.66%
decreased by 1.77%
1周
69.51%
increased by 1.08%
1个月
71.14%
increased by 2.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:04
参数估计
2021年10月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.5486 | 4.58*** |
| αARCH | 0.0880 | 2.84*** |
| βGARCH | 0.4871 | 5.08*** |
| γ杠杆 | -1.1481 | -0.84 |
0.575
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.5486 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0880 | 2.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4871 | 5.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.1481 | -0.84 |
持续性:
0.575
半衰期:
1天
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