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牛津纳米孔科技有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

71.62%

decreased by 2.20%

1周

71.67%

decreased by 2.15%

1个月

71.75%

decreased by 2.07%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:04

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 牛津纳米孔科技有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年10月4日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
ω常数项3.6624
1.40
αARCH0.0774
1.42
βGARCH0.7625
5.31***
γ杠杆-0.0380
-0.49

0.821

持续性

4天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

3.6624
1.40
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0774
1.42
β

GARCH

波动率持续性

0.7625
5.31***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0380
-0.49

持续性:

0.821

半衰期:

4天