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Vinacomin Vang Danh Coal JSCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.23%
decreased by 0.49%
1周
26.88%
increased by 0.16%
1个月
29.20%
increased by 2.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2011年8月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0978 | 3.41*** |
| αARCH | 0.0780 | 3.43*** |
| βGARCH | 0.9292 | 87.85*** |
| γ杠杆 | -0.0348 | -1.10 |
0.990
持续性67天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0978 | 3.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0780 | 3.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9292 | 87.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0348 | -1.10 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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