V-Lab
Vinacomin Vang Danh Coal JSC非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.73%
decreased by 0.59%
1周
27.56%
increased by 0.24%
1个月
30.56%
increased by 3.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2011年8月10日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 1.72 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天δ = 1.72 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0910 | 3.05*** |
| αARCH | 0.0681 | 5.12*** |
| βGARCH | 0.9271 | 85.40*** |
| γ杠杆 | -0.1682 | -1.71* |
| δ幂 | 1.7169 | 5.60*** |
0.990
持续性70天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0910 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0681 | 5.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9271 | 85.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1682 | -1.71* |
δ 幂 变换幂次 | 1.7169 | 5.60*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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