V-Lab
Vinacomin Vang Danh Coal JSC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.09%
decreased by 0.96%
1周
30.42%
increased by 0.37%
1个月
35.56%
increased by 5.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2011年8月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0789 | 3.36*** |
| αARCH | 0.1356 | 5.79*** |
| βGARCH | 0.9720 | 136.79*** |
| γ杠杆 | 0.0416 | 1.51 |
0.972
持续性24天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0789 | 3.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1356 | 5.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9720 | 136.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0416 | 1.51 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
Vinacomin Vang Danh Coal JSC其他分析
国际股票的其他指数GARCH模型分析