V-Lab
Vinacomin Vang Danh Coal JSC零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
18.22%
decreased by 0.75%
1周
19.61%
increased by 0.64%
1个月
21.57%
increased by 2.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2011年8月10日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5709 | 6.43*** |
| αARCH | 0.1512 | 5.74*** |
| βGARCH | 0.6790 | 12.03*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2732 | 1.04 |
| γ2 | -0.5420 | -1.22 |
| γ3 | 0.7827 | 2.31** |
| γ4 | -1.0367 | -4.21*** |
| γ5 | 0.8215 | 3.91*** |
| γ6 | -0.1495 | -0.65 |
| γ7 | -0.6947 | -2.93*** |
| γ8 | 0.8213 | 3.69*** |
| γ9 | -0.2265 | -1.36 |
0.830
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5709 | 6.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1512 | 5.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6790 | 12.03*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2732 | 1.04 |
| γ2 | -0.5420 | -1.22 |
| γ3 | 0.7827 | 2.31** |
| γ4 | -1.0367 | -4.21*** |
| γ5 | 0.8215 | 3.91*** |
| γ6 | -0.1495 | -0.65 |
| γ7 | -0.6947 | -2.93*** |
| γ8 | 0.8213 | 3.69*** |
| γ9 | -0.2265 | -1.36 |
持续性:
0.830
半衰期:
4天
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