V-Lab
Vinacomin Vang Danh Coal JSC非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.02%
decreased by 0.50%
1周
25.92%
increased by 0.40%
1个月
28.99%
increased by 3.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2011年8月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 2.37 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约89天δ = 2.37 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1534 | 2.43** |
| αARCH | 0.0867 | 5.50*** |
| βGARCH | 0.8909 | 63.86*** |
| γ杠杆 | -0.0557 | -0.92 |
| δ幂 | 2.3735 | 7.72*** |
0.992
持续性89天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1534 | 2.43** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0867 | 5.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8909 | 63.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0557 | -0.92 |
δ 幂 变换幂次 | 2.3735 | 7.72*** |
持续性:
0.992
半衰期:
89天
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