V-Lab
Vinacomin Vang Danh Coal JSC非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.71%
decreased by 0.52%
1周
26.56%
increased by 0.33%
1个月
29.52%
increased by 3.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2011年8月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 69个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约69天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为69天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1153 | 1.95* |
| αARCH | 0.1039 | 5.00*** |
| βGARCH | 0.8999 | 64.57*** |
| γ杠杆 | -0.0276 | -0.64 |
0.990
持续性69天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1153 | 1.95* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1039 | 5.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8999 | 64.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0276 | -0.64 |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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