V-Lab
Vinacomin Vang Danh Coal JSC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.36%
decreased by 0.83%
1周
17.48%
increased by 0.29%
1个月
19.01%
increased by 1.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:38
参数估计
2011年8月10日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5925 | 6.54*** |
| αARCH | 0.1536 | 5.81*** |
| βGARCH | 0.6692 | 11.87*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2985 | 1.15 |
| γ2 | -0.5818 | -1.31 |
| γ3 | 0.8083 | 2.40** |
| γ4 | -1.0549 | -4.33*** |
| γ5 | 0.8303 | 3.99*** |
| γ6 | -0.1445 | -0.63 |
| γ7 | -0.7251 | -2.99*** |
| γ8 | 0.9062 | 3.23*** |
| γ9 | -0.4686 | -0.90 |
0.823
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5925 | 6.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1536 | 5.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6692 | 11.87*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2985 | 1.15 |
| γ2 | -0.5818 | -1.31 |
| γ3 | 0.8083 | 2.40** |
| γ4 | -1.0549 | -4.33*** |
| γ5 | 0.8303 | 3.99*** |
| γ6 | -0.1445 | -0.63 |
| γ7 | -0.7251 | -2.99*** |
| γ8 | 0.9062 | 3.23*** |
| γ9 | -0.4686 | -0.90 |
持续性:
0.823
半衰期:
4天
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