英諾激光GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
71.57%
decreased by 4.88%
1周
71.53%
decreased by 4.92%
1个月
71.39%
decreased by 5.06%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月6日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8316 | 3.00*** |
| αARCH | 0.1629 | 3.00*** |
| βGARCH | 0.8292 | 25.15*** |
| γ杠杆 | -0.0672 | -0.74 |
0.958
持续性16天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8316 | 3.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1629 | 3.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8292 | 25.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0672 | -0.74 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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