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英諾激光GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

75.90%

decreased by 6.01%

1周

75.45%

decreased by 6.46%

1个月

74.06%

decreased by 7.85%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 英諾激光 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年7月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
参数值t统计量
ω常数项0.8627
2.99***
αARCH0.1665
2.94***
βGARCH0.8249
24.05***
γ杠杆-0.0708
-0.76

0.956

持续性

15天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.8627
2.99***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1665
2.94***
β

GARCH

波动率持续性

0.8249
24.05***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0708
-0.76

持续性:

0.956

半衰期:

15天