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英諾激光非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
70.09%
decreased by 3.79%
1周
70.27%
decreased by 3.61%
1个月
70.77%
decreased by 3.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:52
参数估计
2021年7月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3718 | 3.45*** |
| αARCH | 0.2389 | 6.08*** |
| βGARCH | 0.6791 | 15.65*** |
| γ杠杆 | 0.0289 | 0.31 |
0.933
持续性10天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3718 | 3.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2389 | 6.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6791 | 15.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0289 | 0.31 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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