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英諾激光MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

71.44%

decreased by 0.58%

1周

71.07%

decreased by 0.95%

1个月

70.04%

decreased by 1.98%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:42

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

英諾激光 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年7月6日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
αARCH0.1698
4.92***
βGARCH0.8067
23.65***
γ杠杆-0.0644
-1.13
λ₁τ截距18.3039

0.944

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1698
4.92***
β

GARCH

波动率持续性

0.8067
23.65***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0644
-1.13
λ₁

τ截距

基线长期系数

18.3039

持续性:

0.944

半衰期:

12天