英諾激光MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
70.57%
decreased by 5.29%
1周
70.30%
decreased by 5.56%
1个月
69.55%
decreased by 6.31%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月6日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| αARCH | 0.1685 | 4.97*** |
| βGARCH | 0.8086 | 24.01*** |
| γ杠杆 | -0.0638 | -1.15 |
| λ₁τ截距 | 18.3393 |
0.945
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1685 | 4.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8086 | 24.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0638 | -1.15 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 18.3393 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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