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英諾激光非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
72.17%
decreased by 9.58%
1周
72.35%
decreased by 9.40%
1个月
72.81%
decreased by 8.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:52
参数估计
2021年7月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6049 | 5.53*** |
| αARCH | 0.2066 | 7.29*** |
| βGARCH | 0.7181 | 29.04*** |
| γ杠杆 | -0.1935 | -0.38 |
0.925
持续性9天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6049 | 5.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2066 | 7.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7181 | 29.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1935 | -0.38 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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