V-Lab
英諾激光非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
75.94%
decreased by 3.16%
1周
67.91%
decreased by 11.19%
1个月
53.19%
decreased by 25.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:52
参数估计
2021年7月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1699 | 1.85* |
| αARCH | 0.2508 | 8.31*** |
| βGARCH | 0.6846 | 16.22*** |
| γ杠杆 | -0.0070 | -0.13 |
| δ幂 | 0.5000 | 1.41 |
0.891
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1699 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2508 | 8.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6846 | 16.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0070 | -0.13 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.41 |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析