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朗第伦索股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

34.54%

increased by 2.29%

1周

36.42%

increased by 4.17%

1个月

41.97%

increased by 9.72%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 朗第伦索股份公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年6月26日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加165%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大165%
参数值t统计量
m窗口56
αARCH0.0644
2.74***
βGARCH0.8512
28.63***
γ杠杆0.1059
2.33**
λ₁τ截距10.0000
1.05
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.2541
0.24

0.969

持续性

22天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

56
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0644
2.74***
β

GARCH

波动率持续性

0.8512
28.63***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1059
2.33**
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
1.05
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2541
0.24

持续性:

0.969

半衰期:

22天