V-Lab
朗第伦索股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
29.69%
decreased by 0.17%
1周
32.13%
increased by 2.27%
1个月
39.06%
increased by 9.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年6月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加164%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大164%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0645 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.8514 | 28.81*** |
| γ杠杆 | 0.1061 | 2.34** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.06 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.2567 | 0.25 |
0.969
持续性22天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0645 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8514 | 28.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1061 | 2.34** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.06 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2567 | 0.25 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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