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朗第伦索股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.53%
increased by 1.78%
1周
42.96%
increased by 5.21%
1个月
49.32%
increased by 11.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2007年6月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6764 | 6.46*** |
| αARCH | 0.1437 | 4.98*** |
| βGARCH | 0.7470 | 16.35*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.3673 | -2.27** |
| γ2 | 0.5098 | 2.16** |
| γ3 | -0.2722 | -1.66* |
| γ4 | 0.3791 | 1.84* |
| γ5 | -0.5991 | -2.86*** |
| γ6 | 0.6978 | 3.52*** |
| γ7 | -0.6159 | -3.22*** |
| γ8 | 0.4253 | 1.88* |
| γ9 | -0.2090 | -1.08 |
0.891
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6764 | 6.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1437 | 4.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7470 | 16.35*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.3673 | -2.27** |
| γ2 | 0.5098 | 2.16** |
| γ3 | -0.2722 | -1.66* |
| γ4 | 0.3791 | 1.84* |
| γ5 | -0.5991 | -2.86*** |
| γ6 | 0.6978 | 3.52*** |
| γ7 | -0.6159 | -3.22*** |
| γ8 | 0.4253 | 1.88* |
| γ9 | -0.2090 | -1.08 |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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