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朗第伦索股份公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.53%
increased by 2.45%
1周
36.46%
increased by 4.38%
1个月
42.17%
increased by 10.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2007年6月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加139%。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大139%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3769 | 1.86* |
| αARCH | 0.1168 | 4.49*** |
| βGARCH | 0.8504 | 27.30*** |
| γ杠杆 | 0.2298 | 2.11** |
| δ幂 | 1.8655 | 5.09*** |
0.967
持续性20天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3769 | 1.86* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1168 | 4.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8504 | 27.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2298 | 2.11** |
δ 幂 变换幂次 | 1.8655 | 5.09*** |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
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