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朗第伦索股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月21日 星期三的波动率预测

1天

30.17%

decreased by 0.52%

1周

32.49%

increased by 1.80%

1个月

39.14%

increased by 8.45%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:53

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时间范围:

从

24-10-20

至

26-10-20

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

朗第伦索股份公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年6月26日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
参数值t统计量
ω常数项0.4120
2.86***
αARCH0.0654
2.56**
βGARCH0.8515
29.43***
γ杠杆0.1034
1.56

0.969

持续性

22天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4120
2.86***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0654
2.56**
β

GARCH

波动率持续性

0.8515
29.43***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1034
1.56

持续性:

0.969

半衰期:

22天