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朗第伦索股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

34.50%

increased by 2.26%

1周

36.36%

increased by 4.12%

1个月

41.83%

increased by 9.59%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 朗第伦索股份公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年6月26日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
参数值t统计量
ω常数项0.4277
2.92***
αARCH0.0652
2.55**
βGARCH0.8502
28.83***
γ杠杆0.1029
1.55

0.967

持续性

21天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4277
2.92***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0652
2.55**
β

GARCH

波动率持续性

0.8502
28.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1029
1.55

持续性:

0.967

半衰期:

21天